该对冲基金拥有独特的AI众包令牌

该对冲基金拥有独特的AI众包令牌

该对冲基金拥有独特的AI众包令牌

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Numerai选择不参加ICO,但对NMR标记的猖獗猜测仍然威胁到项目的精心平衡。 照片:Numerai

Numerai是一家对冲基金,它利用技术创造前所未有的网络效应,并改变资金管理方式。

众包的投资策略多种多样,但Numerai通过为其数据科学家网络提供加密数据来测试其机器学习模型,从而以众包机器智能,从而消除了与算法应用相关的任何偏见。

这些模型将进入月度锦标赛,最好的模型将获得奖金。 这是以前使用比特币完成的(因为它比PayPal更有效且更匿名),但最近Numerai在以太坊上发布了自己的令牌Numeraire(NMR),这是公共区块链,它产生了大量无信任,分散的应用程序。

该令牌的目的是为Numerai不断壮大的科学家网络创造更多价值,并进一步使其与项目的协作目标保持一致。 核磁共振标记并不像典型的初始硬币一样出售,而是通过智能合约在以太坊上分发了120万个标记(上限为21米),仅供参与的数据科学家使用。

令牌精神错乱

在令牌分发的前夕,Numerai创始人兼首席执行官理查德克拉布对令牌发行采取了清醒的看法 - 对于以太坊支持的令牌的歇斯底里世界来说当然太清醒了。 他当时表示希望核磁共振“合理定价”,并强调需要确保以太坊的智能合约代码是健全的,并补充说,帮助发现DAO漏洞的人已经审核了核磁共振合同。

“即使合同是正确的,你也可能搞砸了激励措施,然后突然间Numeraire成为一种实际上会伤害系统的投机工具,”Craib说。 “所以你必须非常小心你的系统设计。我认为对于用户来说,拥有流动性以及定价和交易是非常好的,但我希望它的价格合理。”

核磁共振分发后的几天,代币的价格飙升至168美元,市值超过2亿美元。 每场锦标赛都支付了大约60,000个核磁共振,这意味着每月的奖金达到近1000万美元 - 相当于10个Netflix奖项,使Numerai成为迄今为止世界上收视率最高的数据科学竞赛。

所有这些价值立即涌入令牌中,给生态系统带来了许多直接风险,为黑客提供了巨额奖励,并威胁到其精心调整的目标; 在讨论论坛上播出的一个担忧是围绕硬币的猜测最终可能会削弱他们的主要功能 - 创造良好的模型并获得网络效应。

并将其核磁共振支出每周减少90%至1510,同时将赌注支出增加三倍至每周3,000美元。 NMR标记现已冷却并稳定在40美元左右。

克雷布表示,他并不认为Numeraire会在二级市场上交易。 但他说,由于这些代币属于数据科学家并且位于区块链上,因此他们可以对它们做任何事情。 “投机并没有损害Numeraire的使用,这是我们的利益。我们的数据科学家赚取更多的钱也显然是一件好事。有些人已经放弃了工作,或者正在与投机者合作以获得他们的模型。

“更多的奖品意味着更多的激励来创建重复的帐户等。我们在过去几天已经解决了很多这方面的问题。”

事后看来,他对Numeraire的发行和发行有什么不同的做法吗?

“完全没有,”克雷布说。 “除了我们所希望的任何东西之外,它取得了非常大的成功。我非常满意我们的方法将它送到我们的核心社区,而不是在ICO中出售它。”

测试和过度拟合

除了NMR令牌之外,Craib还阐述了区分Numerai的其他一些独特点,例如它通过加密解决的问题。

“所有的算法都是在加密数据上进行训练,因此很难欺骗或创建看起来不错但实际上并不好的模型。很多量化众包都存在这样的模型问题,因为它们不能很好地工作因为他们可以看到数据,他们可以作弊;他们可以放弃他们的偏见。

“但是对于Numerai而言,它是如此抽象,以至于你必须有一个好的模型才能做得好。这就是为什么我们根本不是众包的原因;我们正在众包机器智能。”

验证机器学习准确性的常用方法是将数据集分解为训练集和测试集。 可以在测试装置上测试经过训练的模型的准确性,这是它从未见过的。 但是,为了保持统计有效性,该测试集应该只使用一次。 当数据科学家多次访问测试集并使用该分数作为模型选择的反馈时,存在训练模型过度拟合测试集的风险。 这会损害模型在新数据上表现良好的能力。

神经密码学

当您不知道您正在建模什么时,会删除此问题。 通常加密的数据对于数据科学家来说是无用的,但是专门用于人工神经网络算法应用的神经密码学等新发展允许Numerai在保留其结构的同时安全地共享数据集。 由于原始数据仍然是混淆的,因此无法获取该数据并自行使用。

当被问及Numerai的20,000名左右参与者的特征时,Craib说:“你真的必须了解机器学习。如果你对金融有所了解,它对你没有任何帮助,因为它完全是抽象的。

“但我们确实有来自对冲基金的某些人加入,我们可以通过他们的电子邮件地址看到。而且你不时会看到像@ stanford.edu这样的东西。

“这是非常全球化的 - 在俄罗斯,在印度,还有很多年轻人。但实际上很少有女孩;我认为只有3%左右。”

Numerai将参加的创新小组。


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